О Банке
Общие информация
Управление рисками в Капитал Банке проводится в соответствии с правилами и стандартами Центрального Банка Азербайджанской Республики по Управлению рисками, в том числе по рекомендациям комитета Базель по управлению рисками в кредитных организациях, а так же на основе внутреннего устава, политики и методологии Капитал Банка.
Структура управления рисками
| I защита | II защита | III защита |
| Совет директоров | Собрание акционеров | |
| Директор по управлению рисками | Собрание акционеров | |
| Бизнес подразделение | Исполнительные комитеты | Внутренний аудит |
| Департамент по управлению рисками | Комитет по аудиту | |
| Комитет по рискам | Наблюдательный совет | |
Наблюдательный советв целом, осуществляет контроль за рисками банка: подтверждает риск аппетит банка, стратегию рисков, политику, лимиты и другие стратегические отчеты и нормативы, а так же контролирует деятельность совета директоров в сфере рисков. .
Совет директоровуправляет деятельностью банка, выполняя обязанности и достигая цели в соответствии с рисковой политикой и стратегией подтвержденной Наблюдательным советом. Более того, Совет директоров помогает в составлении и улучшении планов по чрезвычайным ситуациям, риск аппетиту и другим показателям, а также обеспечивает соответствующие подразделения необходимыми ресурсами.
Комитет по управлению рискамипросматривает документы касательно политики управления рисками на предприятии, риск лимитов, моделей по управлению рисками, а также толерантность к риску и шкале результатов и вероятности. КУР обеспечивает усовершенствование общепризнанной практики по управлению рисками и подготавливает предложения по новым возможностям.
Главный директор по управлению рискаминаряду с контролированием деятельности по управлению рисками, также является связующим звеном между деятельностью соответствующих подразделений и деятельностью Совета Директоров. Более того, он обеспечивает правильную и своевременную отчетность, контролирует общекорпоративный предел рисков и стратегию по минимизации рисков. Главный директор по управлению рисками также обеспечивает принятие решений на основе самой полной и достоверной информации, и обеспечивает правильность метода принятия решений.
Департамент по управлению рисками составляет, применяет и управляет программой по управлению рисками на предприятии:
• Выявляет главные риски по которым составляется корпоративный отчет;
• Согласует процесс, правила, инструменты и информационные системы по управлению рисками с владельцами рисков;
• Следит за качеством портфеля, аномалиями и т.д.;
• Анализирует риски в бизнес процессах, проводит оптимизацию;
• Предоставляет Комитету по управлению рисками отчет по банковским рискам и риску портфеля;
• Предлагает методы совершенствования практики управления рисками через коммуникацию и инструктаж;
• Предоставляет отзыв о деятельности банка по процессам признания и управления рисками, а также о новых продуктах банка и т.д.
Классификация рисков
Кредитные риски:
Кредитные риски – это риски невыполнения дебитором своих обязательств по кредитам и кредитным линиям. К случаям невыполнения обязательств относятся задержка выплат, реструктуризация кредитов и дефолт дебитора.
• Создается нормативно-правовая база по управлению рисками, проводится контроль за оптимизацией и выполнением нормативов
• До запуска новых продуктов проводится оценка допустимых пределов кредитных рисков
• В зависимости от характеристик кредитных продуктов создаются новая отчетность и инструменты контроля (red flag, skoring, stop loss и т.д)
• Анализируется портфель используя инструменты по управлению рисками:
- Подверженный риску портфель
- Ожидаемые потери и его компоненты: Probability of Default, Loss Given Default
- Винтажный анализ
- Модель стресс-теста
- Анализ сценарий/ “What-if?” (“если… произойдет? ”) анализ
- Транзитные матрицы
- Ретроспективное моделирование и прогноз и т.д.
• Создаются специальные резервы по покрытию возможных убытков по активам (IFRS + ЦБ)
Операционные риски:
Операционный риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.
• Выбираются и внедряются методы и модели по операционным рискам
• Бизнес структуры подверженные рискам, определяются организационная деятельность и процессы
• Собирается информация по рискам касательным человеческого фактора, технологий и т.д. в банковской деятельности. Эти данные классифицируются и управляются по стандартам Базеля
• Оцениваются бизнес процессы (а также новые продукты)
• Проводится мониторинг внедрения внутрибанковских правил и процедур в банковскую деятельность
• Анализируются основные рисковые показатели и лимиты:
- Количество недостатков при продаже кредитов
- Количество жалоб клиентов
- Количество задержек и посторонних вмешательств в деятельности ИТ
- Количество аварий, а также нарушений крайних сроков сотрудниками
- Количество нерешенных вопросов в отзывах внутреннего аудита
- Запросы к владельцам рисков для анализа сложно выявляемых рисков.
Риск ликвидности:
Риск ликвидности — это риски, возникающие при необходимости обладания определённого количества ликвидных ресурсов как для операционных требований, так и для стратегических целей.
• Выбираются и внедряются методы и модели риска ликвидности
• Анализируются риск индикаторы, отображающие внутренние и внешние причины создающие риски:
- Анализ стресс-тестов и шоковых случаев
- Определение концентрации при финансировании
- Подсчет и анализ мгновенной ликвидности, коэффициента покрытия ликвидности и других показателей
- Разделение периода платежей и гэп-анализа ликвидности
- Анализ ликвидности по валюте и платежам и т.д.
Рыночные риски:
Рыночные риски – это риски изменения стоимости инвестиционных и торговых портфелей по причине волатильности рынка.
• Исследуются возможные изменения в экономике и в банковском секторе, а также определяется их возможное влияние на кредитование и управление активами и пассивами
• Проверяются риски процентных ставок и нарушение изменения или же вероятного изменения процентных ставок
• Анализ пробелов повторной оценки (Repricing Gap Analysis)
• Риски ценных бумаг: просматриваются изменения стоимости акций и облигаций, кривые доходности и т.д.
• Проверяется воздействие изменения курса иностранных валют и цен на товары на активы банка
- Подготовка стресс тестов
- Анализ сценариев и т.д.
Стратегические риски:
Стратегические Риски, несущие потенциальное негативное влияние на капитал и доходы в результате не рационального применения стратегических решений
• Контролируется соблюдение долгосрочной дорожной карты банка
• Прослеживаются экономические, политические, социальные и др. тренды, обуславливающие переход на новую бизнес среду
- Новая конкуренция на рынке
- Новая продукция
- Новые технологии и опыт и т.д.
• Контролируется оценка альтернативных бизнес направлений
• Проводится мониторинг рационального использования ресурсов
• Контролируется рациональное применение стратегических решений и т.д.
Репутационные риски:
Это риски, связанные с формированием отрицательного имиджа банка.
• Проводится мониторинг случаев, приводящих к ухудшению внешнего впечатления о банке
- Ухудшение общего имиджа сферы деятельности банка
- Ухудшение имиджа партнеров банка
- Отклонения от нормативов принятых банком
- Распространение ложной информации и слухов о банке
• Усовершенствуются каналы коммуникации
• Проводится просветительская работа с банковскими служащими.
Скачать логотип банка
