О Банке
Общая информация
Управление рисками в ОАО «Капитал Банк» осуществляется в соответствии со стандартами и правилами Центрального банка Азербайджанской Республики по управлению рисками, документами Базельского комитета, международными стандартами и принципами, а также другими внутрибанковскими документами.
Процесс управления рисками
В зависимости от вероятности возникновения и воздействия риски подразделяются на очень низкие, низкие, средние, высокие и критические. Банк выбирает один из следующих 4 методов управления рисками в зависимости от ставки:
1. Избежание риска (risk avoidance) – принятие мер до тех пор, пока риск не минимизируется, например, прекращение действия рискованного продукта (услуги);
2. Принятие риска (risk acceptance) – поддержание контроля со стороны владельца риска, даже если он принят по причине низкой (или очень низкой) степени;
3. Снижение риска (risk reduction) – разработка плана действий по снижению вероятности возникновения и исхода риска;
4. Передача риска (risk transfer) – страхование от риска или передача риска подрядчику/партнеру.
Наблюдательный совет (НС) в целом осуществляет контроль за рисками Банка, его структурных подразделений и дочерних хозяйственных обществ, определяет рамки и политику в отношении управления рисками, утверждает декларацию риск-аппетита Банка, стратегию управления рисками, лимиты риска, план действий в чрезвычайных ситуациях и другие стратегические отчеты и нормы, осуществляет функцию контроля за деятельностью Правления, связанной с рисками.
Правление
- Управляет деятельностью банка, реализуя цели и задачи по Управлению рисками предприятия (УРП) в соответствии с политикой и стратегией управления рисками, утвержденными НС.
- Поддерживает разработку и совершенствование плана действий в чрезвычайных ситуациях, риск-аппетита и других показателей.
Комитет по управлению рисками (КУР)
- Рассматривает ограничения и политику, связанные с управлением рисками, лимиты риска, модель управления рисками, а также декларацию риск-аппетита, шкалы оценки воздействия и вероятности и прочие подобные документы и вносит предложения в связи с ними.
- Определяет подходящие методы и инструменты выявления и оценки рисков и частоту их применения.
- Отчитывается перед НС относительно статуса рисков и эффективности их управления и вносит предложения по системе управления рисками Банка.
Главный риск-администратор (ГРА) наряду с контролем деятельности по управлению рисками координирует деятельность соответствующих структурных подразделений и Правления в данной сфере, обеспечивает правильную и своевременную отчетность, а также осуществляет контроль статуса подверженности риску, лимитов риска и стратегий минимизации рисков.
Структурные подразделения, выполняющие функцию управления рисками
Целью структурных подразделений, выполняющих функцию управления рисками, является обеспечение продолжительной деловой активности и финансовой устойчивости Банка, а также снижение нагрузки на капитал посредством управления рисками, которым подвергается Банк.
Функции подразделения:
• Разрабатывает, внедряет и управляет программой УРП;
• Создает и управляет картой рисков (risk control matrix);
• Осуществляет выявление, оценку рисков, принимает участие в процессе минимизации выявленных рисков вместе с соответствующими структурными подразделениями;
• Готовит отчеты о рисках, резюмируя данные о рисках и представляя их КУР;
• Осуществляет мероприятия по повышению культуры управления рисками в Банке;
• Обеспечивает сбор данных и регистрацию произошедших рисковых событий по Банку, их оценку по фактическим и возможным потерям и подготовку соответствующей отчетности по ним;
• Определяет и применяет основные индикаторы риска, а также проводит их анализ;
• Вносит предложения по определению риск-аппетита в соответствии со стратегическими целями банка, разрабатывает инструменты для своевременного выявления нарушений лимитов аппетита к риску и осуществляет их мониторинг.
Классификация рисков по видам
Кредитный риск:
Кредитный риск возникает в результате несвоевременного или неполного исполнения обязательств заёмщика перед Банком. К случаям неисполнения обязательства относятся просрочка платежей, реструктуризация платежа должника и т.д.
• Формируются и совершенствуются рамки, регулирующие управление кредитным риском, а также контролируется их реализация
• Перед запуском новых продуктов проводится оценка допустимых пределов кредитных рисков
• В зависимости от характеристик кредитных продуктов создается новая система отчетности и инструменты контроля (red flag, scoring, stop loss и др.)
• Анализ портфеля с использованием инструментов управления рисками:
- Подверженный риску портфель
- Ожидаемые потери (Expected loss) и их компоненты: Probability of default, Loss given default
- Винтажный анализ
- Модели стресс-тестирования
- Анализ сценария / What-if? («Что, если?») анализ
- Матрицы перехода
- Анализ системы отслеживания
- Ретроспективное моделирование и прогнозы
• Создаются специальные резервы для покрытия возможных убытков по активам (на основе МСФО + стандартов ЦБА)
Операционный риск:
Операционный риск – это риск убытков, вызванных пробелами, возникающими как результат неправильной организации внутренних процессов, человеческими и системными ошибками, а также событиями, не связанными с деятельностью Банка. Он включает в себя и правовой риск, однако стратегические и репутационные риски не являются частью операционных рисков.
Существуют следующие подкатегории операционного риска:
• Кадровый риск — риск, возникающий в результате умышленного или неосознанного нарушения действующих правовых актов, допущения ошибок и недочетов при осуществлении сотрудниками банка банковских операций;
• ИТ-риск — риск, связанный с проблемами, возникающими в информационной системе или технологиях банка;
• Правовой риск — риск, возникающий в результате нарушения, неполного, несвоевременного или ненадлежащего исполнения требований правовых актов, в том числе правовых актов надзорного органа и налоговых органов, несоблюдения внутренних нормативных актов банка, а также противоречий и пробелов во внутренних нормативных актах;
• Внешний риск — риск, возникающий в результате ущерба, причиненного третьей стороной или природными факторами;
Работа с операционными рисками в Банке осуществляется нижеуказанными методами:
- Выявление, предупреждение и минимизация операционных рисков, связанных с изменениями в создаваемых новых продуктах и услугах, бизнес-процессах, системах мотивации, а также в существующих продуктах, услугах, системах мотивации, проектах и бизнес-процессах;
- Применение опроса для Самостоятельной оценки рисков и контроля (RCSA);
- Оценка матриц ролей, используемых для управления распределением полномочий в информационных системах, и изменений в них с точки зрения операционного риска;
- Сбор информации о рисках и убытках, связанных с человеческим фактором, технологиями и т.д., при осуществлении банковских операций, классификация и управление на основе Базельских стандартов;
- Определение основных показателей риска, обеспечение мониторинга и отчетности.
Риск ликвидности:
Управление рисками ликвидности в банке осуществляется по указанным направлениям:
• Отбираются и применяются методы и модели риска ликвидности:
• Анализируются индикаторы риска, отражающие внутренние и внешние причины, создающие риск:
- Стресс-тесты на ликвидность и анализ шоковых событий
- Определение концентрации при финансировании
- Расчет и анализ мгновенной ликвидности, коэффициента покрытия ликвидности, коэффициента чистого стабильного финансирования и других показателей
- Разделение сроков погашения и гэп-анализ ликвидности
- Анализ ликвидности по валютам и платежей и т.д.
Рыночный риск:
Управление рыночными рисками в Банке осуществляется по указанным направлениям:
- Изучаются потенциальные изменения в экономике и банковском секторе, определяется их возможное влияние на кредитование и управление активами и пассивами;
- Проверяется риск процентной ставки, изменение процентных ставок и/или нарушение ожидаемой волатильности:
• Подход «Экономическая стоимость капитала»
• Подход «Чистый процентный доход»
- Выполняется анализ пробелов повторной оценки (Repricing Gap Analysis);
- Инвестиционные риски: рассматриваются колебания стоимости акций и облигаций, кривые доходности и т.д.; производится расчет подверженной риску стоимости ценных бумаг, сформированной из рыночных рисков;
- Рассматриваются потенциальные негативные последствия рыночных рисков для финансовых учреждений;
- Проверяется влияние рисков, возникающих в результате изменения курса иностранных валют и цен на товары, на активы банка:
• Проведение стресс-тестов
• Анализ сценариев и т.д.
Стратегический риск:
Стратегический риск – возникает в результате неправильного выбора стратегических целей. Для управления стратегическими рисками:
• Контролируется соблюдение долгосрочной дорожной карты банка;
• Отслеживаются экономические, политические, социальные и другие тенденции (новая конкуренция, продукты, технологии, практики и т.д. на рынке), обуславливающие переход в новую бизнес-среду;
• Контролируется эффективная оценка альтернативных бизнес-направлений;
• Осуществляется мониторинг эффективного использования ресурсов;
• Контролируется эффективное применение стратегических решений и т.д.
Репутационный риск:
Репутационный риск – этот риск, возникающий в результате снижения доверия к банку и формирования общественного мнения отрицательного характера. Основные показатели, которые могут привести к репутационному риску:
- Жалобы клиентов;
- Публикация в СМИ негативных новостей о Банке.
Для предупреждения репутационного риска Банком:
• Проводится мониторинг случаев, приводящих к ухудшению внешнего впечатления о банке;
• Улучшаются каналы связи;
• Проводится просветительская работа с банковскими служащими и т.д.
Обновлено: 21.07.2023
Скачать логотип банка