О Банке

Общая информация

Управление рисками в ОАО «Капитал Банк» осуществляется в соответствии со стандартами и правилами Центрального банка Азербайджанской Республики по управлению рисками, документами Базельского комитета, международными стандартами и принципами, а также другими внутрибанковскими документами.

Процесс управления рисками

В зависимости от вероятности возникновения и воздействия риски подразделяются на очень низкие, низкие, средние, высокие и критические. Банк выбирает один из следующих 4 методов управления рисками в зависимости от ставки:
1.    Избежание риска (risk avoidance) – принятие мер до тех пор, пока риск не минимизируется, например, прекращение действия рискованного продукта (услуги);
2.    Принятие риска (risk acceptance) – поддержание контроля со стороны владельца риска, даже если он принят по причине низкой (или очень низкой) степени;
3.    Снижение риска (risk reduction) – разработка плана действий по снижению вероятности возникновения и исхода риска;
4.    Передача риска (risk transfer) – страхование от риска или передача риска подрядчику/партнеру.

Наблюдательный совет (НС) в целом осуществляет контроль за рисками Банка, его структурных подразделений и дочерних хозяйственных обществ, определяет рамки и политику в отношении управления рисками, утверждает декларацию риск-аппетита Банка, стратегию управления рисками, лимиты риска, план действий в чрезвычайных ситуациях и другие стратегические отчеты и нормы, осуществляет функцию контроля за деятельностью Правления, связанной с рисками.

Правление
-    Управляет деятельностью банка, реализуя цели и задачи по Управлению рисками предприятия (УРП) в соответствии с политикой и стратегией управления рисками, утвержденными НС. 
-    Поддерживает разработку и совершенствование плана действий в чрезвычайных ситуациях, риск-аппетита и других показателей.

Комитет по управлению рисками (КУР) 
- Рассматривает ограничения и политику, связанные с управлением рисками, лимиты риска, модель управления рисками, а также декларацию риск-аппетита, шкалы оценки воздействия и вероятности и прочие подобные документы и вносит предложения в связи с ними. 
- Определяет подходящие методы и инструменты выявления и оценки рисков и частоту их применения. 
- Отчитывается перед НС относительно статуса рисков и эффективности их управления и вносит предложения по системе управления рисками Банка.

Главный риск-администратор (ГРА) наряду с контролем деятельности по управлению рисками координирует деятельность соответствующих структурных подразделений и Правления в данной сфере, обеспечивает правильную и своевременную отчетность, а также осуществляет контроль статуса подверженности риску, лимитов риска и стратегий минимизации рисков. 

Структурные подразделения, выполняющие функцию управления рисками
Целью структурных подразделений, выполняющих функцию управления рисками, является обеспечение продолжительной деловой активности и финансовой устойчивости Банка, а также снижение нагрузки на капитал посредством управления рисками, которым подвергается Банк.
Функции подразделения:
•    Разрабатывает, внедряет и управляет программой УРП;
•    Создает и управляет картой рисков (risk control matrix);
•    Осуществляет выявление, оценку рисков, принимает участие в процессе минимизации выявленных рисков вместе с соответствующими структурными подразделениями; 
•    Готовит отчеты о рисках, резюмируя данные о рисках и представляя их КУР;
•    Осуществляет мероприятия по повышению культуры управления рисками в Банке; 
•    Обеспечивает сбор данных и регистрацию произошедших рисковых событий по Банку, их оценку по фактическим и возможным потерям и подготовку соответствующей отчетности по ним;
•    Определяет и применяет основные индикаторы риска, а также проводит их анализ;
•    Вносит предложения по определению риск-аппетита в соответствии со стратегическими целями банка, разрабатывает инструменты для своевременного выявления нарушений лимитов аппетита к риску и осуществляет их мониторинг.

Классификация рисков по видам

Кредитный риск:
Кредитный риск возникает в результате несвоевременного или неполного исполнения обязательств заёмщика перед Банком. К случаям неисполнения обязательства относятся просрочка платежей, реструктуризация платежа должника и т.д. 
• Формируются и совершенствуются рамки, регулирующие управление кредитным риском, а также контролируется их реализация
• Перед запуском новых продуктов проводится оценка допустимых пределов кредитных рисков
• В зависимости от характеристик кредитных продуктов создается новая система отчетности и инструменты контроля (red flag, scoring, stop loss и др.)
• Анализ портфеля с использованием инструментов управления рисками:
- Подверженный риску портфель
- Ожидаемые потери (Expected loss) и их компоненты: Probability of default, Loss given default
- Винтажный анализ
- Модели стресс-тестирования
- Анализ сценария / What-if? («Что, если?») анализ
- Матрицы перехода
- Анализ системы отслеживания
- Ретроспективное моделирование и прогнозы
• Создаются специальные резервы для покрытия возможных убытков по активам (на основе МСФО + стандартов ЦБА)
Операционный риск:
Операционный риск – это риск убытков, вызванных пробелами, возникающими как результат неправильной организации внутренних процессов, человеческими и системными ошибками, а также событиями, не связанными с деятельностью Банка. Он включает в себя и правовой риск, однако стратегические и репутационные риски не являются частью операционных рисков. 

 Существуют следующие подкатегории операционного риска:
•    Кадровый риск — риск, возникающий в результате умышленного или неосознанного нарушения действующих правовых актов, допущения ошибок и недочетов при осуществлении сотрудниками банка банковских операций;
•    ИТ-риск — риск, связанный с проблемами, возникающими в информационной системе или технологиях банка;
•    Правовой риск — риск, возникающий в результате нарушения, неполного, несвоевременного или ненадлежащего исполнения требований правовых актов, в том числе правовых актов надзорного органа и налоговых органов, несоблюдения внутренних нормативных актов банка, а также противоречий и пробелов во внутренних нормативных актах;
•    Внешний риск — риск, возникающий в результате ущерба, причиненного третьей стороной или природными факторами;

Работа с операционными рисками в Банке осуществляется нижеуказанными методами:
-    Выявление, предупреждение и минимизация операционных рисков, связанных с изменениями в создаваемых новых продуктах и услугах, бизнес-процессах, системах мотивации, а также в существующих продуктах, услугах, системах мотивации, проектах и бизнес-процессах;
-    Применение опроса для Самостоятельной оценки рисков и контроля (RCSA);
-    Оценка матриц ролей, используемых для управления распределением полномочий в информационных системах, и изменений в них с точки зрения операционного риска;
-    Сбор информации о рисках и убытках, связанных с человеческим фактором, технологиями и т.д., при осуществлении банковских операций, классификация и управление на основе Базельских стандартов;
-    Определение основных показателей риска, обеспечение мониторинга и отчетности.

Риск ликвидности:

Управление рисками ликвидности в банке осуществляется по указанным направлениям:

•    Отбираются и применяются методы и модели риска ликвидности:
•    Анализируются индикаторы риска, отражающие внутренние и внешние причины, создающие риск:
-    Стресс-тесты на ликвидность и анализ шоковых событий
-    Определение концентрации при финансировании
-    Расчет и анализ мгновенной ликвидности, коэффициента покрытия ликвидности, коэффициента чистого стабильного финансирования и других показателей
-    Разделение сроков погашения и гэп-анализ ликвидности
-    Анализ ликвидности по валютам и платежей и т.д.

Рыночный риск: 

Управление рыночными рисками в Банке осуществляется по указанным направлениям:

-    Изучаются потенциальные изменения в экономике и банковском секторе, определяется их возможное влияние на кредитование и управление активами и пассивами;
-    Проверяется риск процентной ставки, изменение процентных ставок и/или нарушение ожидаемой волатильности:
•    Подход «Экономическая стоимость капитала»
•    Подход «Чистый процентный доход»
-    Выполняется анализ пробелов повторной оценки (Repricing Gap Analysis);
-    Инвестиционные риски: рассматриваются колебания стоимости акций и облигаций, кривые доходности и т.д.; производится расчет подверженной риску стоимости ценных бумаг, сформированной из рыночных рисков;
-    Рассматриваются потенциальные негативные последствия рыночных рисков для финансовых учреждений;
-    Проверяется влияние рисков, возникающих в результате изменения курса иностранных валют и цен на товары, на активы банка:
•    Проведение стресс-тестов
•    Анализ сценариев и т.д.

Стратегический риск:

Стратегический риск – возникает в результате неправильного выбора стратегических целей. Для управления стратегическими рисками:
• Контролируется соблюдение долгосрочной дорожной карты банка;
• Отслеживаются экономические, политические, социальные и другие тенденции (новая конкуренция, продукты, технологии, практики и т.д. на рынке), обуславливающие переход в новую бизнес-среду;
• Контролируется эффективная оценка альтернативных бизнес-направлений;
• Осуществляется мониторинг эффективного использования ресурсов;
• Контролируется эффективное применение стратегических решений и т.д.

Репутационный риск:

Репутационный риск – этот риск, возникающий в результате снижения доверия к банку и формирования общественного мнения отрицательного характера. Основные показатели, которые могут привести к репутационному риску:

-    Жалобы клиентов;
-    Публикация в СМИ негативных новостей о Банке.

Для предупреждения репутационного риска Банком:
•    Проводится мониторинг случаев, приводящих к ухудшению внешнего впечатления о банке;
•    Улучшаются каналы связи;
•    Проводится просветительская работа с банковскими служащими и т.д.